Uma das colaborações mais notáveis de Mads Mikkelsen no cinema dinamarquês foi com o diretor Nikolaj Arcel (O Amante da Rainha). Ator e diretor voltaram a trabalhar juntos em O Bastardo, um drama de época que transporta o western para o contexto da Dinamarca no século XVIII. Mikkelsen é Ludvig Kahlen, um capitão do exército alemão aposentado que, com sua modesta pensão, busca realizar o que ninguém conseguiu antes: domar os inóspitos charnecas e estabelecer um assentamento. Este seria seu passe para a nobreza que ambiciona alcançar, mas o custo será alto demais. Mikkelsen interpreta com empatia um personagem contraditório, capaz de compaixão mas consumido pela ganância.
Um dos grandes diretores dinamarqueses da atualidade é Thomas Vinterberg, e pode-se argumentar que seus dois melhores filmes foram com Mads Mikkelsen. Um deles é A Caça, a história de um professor de jardim de infância que, por um mal-entendido, vê sua vida desmoronar por uma falsa acusação de abuso infantil. O filme é uma brutal análise da histeria coletiva e da distorção da verdade, com Mikkelsen no centro como a vítima que se recusa a se curvar... até que não pode mais.
O outro grande filme de Vinterberg com Mads Mikkelsen é o vencedor do Oscar Druk: Mais uma Rodada (Another Round). Aqui, o ator é um dos amigos professores que decidem realizar um experimento: tomar pequenas doses de álcool esporadicamente para melhorar seu desempenho e caráter. Isso desencadeia uma espiral autodestrutiva que analisa questões como escapismo, ego e masculinidade, e é impossível parar de assistir graças à atuação carregada de tanto humor e tragédia de Mikkelsen.
E sim, Mads Mikkelsen também é capaz de interpretar um herói durão. E embora seja verdade que Polar (baseado na graphic novel homônima) se pareça mais com um clone de John Wick, a verdade é que o ator é convincente. A trama segue um assassino de aluguel aposentado que, depois de encontrar uma vida tranquila, tem que voltar à escuridão quando o passado vem persegui-lo.
Mads Mikkelsen entrega uma de suas melhores atuações neste drama de sobrevivência. Após um acidente de avião, um homem deve decidir se permanece na relativa segurança do avião, esperando pela ajuda que pode nunca chegar, ou se aventura no desconhecido em busca de salvação para si mesmo e uma mulher doente (Maria Thelma Smáradóttir). Ártico é um drama pequeno, mas que conta com poucos atores para alcançar um grande impacto emocional, em uma história sobre dois humanos que devem lutar com seus corpos e espíritos contra uma natureza inclemente.